Trading system con i pivot

Pivot Point Bounce O sistema de negociação do salto do ponto pivô usa um prazo curto e os pontos de pivô diários padrão. E troca o preço movendo-se em direção, e depois salteando de qualquer um dos pontos de pivô de meio ou meio. Os pontos de pivô são os níveis de suporte e resistência que são calculados usando o aberto, alto, baixo e próximo do dia de negociação anterior. Os pontos de articulação incluem o ponto de articulação em si, seis pontos de suporte e resistência completos, e quatro pontos de suporte e resistência de meio caminho, e são coletivamente referidos como os pontos de pivô. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), terá uma tendência para reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de troca do salto do ponto pivô. O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e os pontos de pivô diários. O cronograma do gráfico pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é qualquer momento em que o mercado está aberto, mas, para melhores resultados, o mercado deve estar ativo, como durante a manhã européia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA. Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros DAX. Mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma parada de perda de 10 carrapatos. O melhor sistema de negociação é Pivot Martingale Nome de usuário adicional Inscrito em Abr 2017 69 Posts Bom dia, eu sinceramente Tomou o tempo para voltar a testar este método, e os resultados falam por si. Deixe-nos simplesmente olhar para PILOTOS DIÁRIOS, e quantas perdas você terá em linha apostando contra a tendência de curto prazo. Em primeiro lugar, precisamos de um indicador que nos permita backtest pivôs diários ... que está anexado nesta publicação. Neste momento, meu corretor está fechado e meu tempo de relógio do quotMarket é 23:59:33 Anexo 1671305 Minha configuração com base no horário do relógio do mercado é definida como 0 Anexo 1671306 Com o indicador carregado, tente retornar o máximo que puder, E simplesmente olhe para quantos pivôs dos 7 que você tem diariamente são transmitidos antes de você ter uma inversão. Vejamos um exemplo baseado na ilustração abaixo. Anexo 1671308 Se você olhar para o extremo esquerdo do gráfico postado, você verá que o mercado abriu o 15 de janeiro no quotMAIN PIVOTquot Na 15ª UE cortou 3 pivôs (os verdes claros) e fechou no suporte 3 diariamente . No dia 16, o preço abriu sob o pivô principal, e caiu mais uma vez, tornando-se o pivô S1 do 16º de JAN, o que, obviamente, fez quatro pivôs retos em 2 dias, que cortou sem uma inversão. No dia 19, o preço abriu ASIA no pivô principal, então obtivemos a reversão. Assim, com base em três dias de negociação, o preço apenas cortou 4 pivôs retos, sem uma inversão. O que aconteceria se, após cada toque de pivô, você apostasse que o preço então reverteria. Bem, neste caso, você simplesmente perderia apenas 4 em uma fileira, e mesmo com martingale você ganharia claramente com base na premissa de que nenhuma citação ainda duraria para sempre. Embora eu tenha certeza de que muitas pessoas estão contra a martingale, a realidade é com essa forma simples de negociação, você acabaria ganhando depois de talvez 2-4 dias de negociação, mesmo em um mercado extremamente unilateral, o preço HAS, pelo menos, Inverter para um toque de 1 pivô. Por favor, seus pensamentos, e deixe-nos ver quantas perdas consecutivas podemos encontrar que este método resultará. Leading by quotBeing a examplequot é difícil de encontrar, em seguida, exemplos reais. Junte-se a Jul 2017 Status: Membro 194 Posts Você esqueceu alguns detalhes. Como o que é o seu stop loss e o seu lucro. Também o que é a sua entrada É uma inversão em S1 ou S2 ou S3 Mas sim, Martingale funciona se você tiver muitos fundos. Mas para o comerciante médio com 10000 em sua conta, não funcionará. Se você pode trocar isso por um ano ou mais, sem explodir, sua conta é uma coisa, mas você acha que o melhor sistema de comércio é onde eu chamo de besteira. Nós corremos negócios comerciais - e martingale é o território do comerciante desesperado - nunca será a melhor prática comercial. Eu posso trocar comercialmente lucrativamente - enquanto crescer uma conta e começar a dividir as contas e colocá-las uma a uma para outra, de modo que, quando uma conta morra, você tem mais nas restantes do que você começou - é possível. Mas só perderam os comerciantes. 1. Existem melhores maneiras de negociar com rentabilidade. Junte-se a fevereiro de 2017 Status: Membro 12,320 Posts Esta idéia pode funcionar desde que você troca pequeno, permitindo um bom espaço. Outra maneira de expressá-lo é a média dos custos. Eu faço isso regularmente. Trick é reconhecer que, além de certo ponto, você deve admitir a derrota e tomar a perda. Por exemplo, em uma tendência muito forte, sem a conta de perímetro pode falhar. Nos recentes cruzamentos de libras que tínhamos 400pips upthrust movimento em um tempo muito curto. Uma vez que vendeu, então é uma tremenda distância para ignorar. Como tudo o resto, as idéias são boas, mas precisa de uma estratégia de saída de regras de conjunto de perímetros. Um que eu posso sugerir é meu e funciona. Você define um orçamento para um exemplo de comércio 200 Você decide que cada pip vale, digamos .50C e isso permite uma distância de 400pips Você adiciona ao seu comércio conforme você entender, enquanto 200 não forem consumidos. Fique aberto. Quando você atingiu 200, então você tira a perda. Desta forma, você não está no ambiente de apostas progressivas controlado progressivamente com um EDGE clássico. O preço retorna para a média média de 70 vezes. Feche as faixas do BB em 4h e diariamente e observe quantas vezes o preço atingiu 20MA. Eu tenho mais de 90 transações em 3 meses atingindo 88 vitórias e minhas perdas são amendoim maiores - 23.00 dólares Veja o meu gráfico e veja quantos preços de tempo atingiram 20 milímetros de linha média do meio do mundo ou torcem os dois vencedores. Outra dica não é o comércio de pares que a faixa diária é maior, pois 150pips basicamente evitam cruzes, especialmente GN GA GJ e se mantêm em pares moderados que viajam menos como EG UC EU Lote de novatos entrar em pares selvagens sem pista e ser explodido no espaço. As bandas dão pistas. Imagem anexa (clique para ampliar) Esta idéia pode funcionar desde que você troca pequeno, permitindo um bom espaço. Outra maneira de expressá-lo é a média dos custos. Eu faço isso regularmente. Trick é reconhecer que, além de certo ponto, você deve admitir a derrota e tomar a perda. Por exemplo, em uma tendência muito forte, sem a conta de perímetro pode falhar. Nos recentes cruzamentos de libras que tínhamos 400pips upthrust movimento em um tempo muito curto. Uma vez que vendeu, então é uma tremenda distância para ignorar. Como tudo o resto, as idéias são boas, mas precisa de uma estratégia de saída de regras de conjunto de perímetros. Um que eu sugiro é meu e isso. Riqueza de conhecimento como de costume de Davit Bom dia, todos gostaria de agradecer a todos por suas opiniões, mesmo os comerciantes pessimistas, mas simplesmente fiz uma pergunta que ainda não foi respondida. A questão foi de quantas perdas em uma linha você pode encontrar usando esse método. Uma vez que encontramos a resposta, podemos continuar com a entrada (o que já foi muito explicado) e como usar a martingale efetivamente. Então, mais uma vez, podemos ter uma tendência de queda maciça na UE, digamos 1.3999 a 1.06, mas quantos pivôs em uma linha foram rasgados na desvantagem antes de termos uma inversão para o lado oposto. EURNZD 28 de dezembro de 2017 parece que há 11 perdas diretas. Eu sei que você disse nos últimos 15 meses, mas essa situação virá novamente. Imagem anexa (clique para ampliar) Quem é essa velha estúpida Ela não tem nenhuma pista sobre o que fala. Uma vez que o competidor obtém a informação adicional de que o carro não está atrás da porta 2, há simplesmente 50 chances de estar atrás de um dos dois Outras portas. Período. O participante pode mudar a porta ou não, ela terá a mesma probabilidade. A única informação que ela recebe é que ela ainda não perdeu e sua chance aumentou de 13 para 12. Mudar a escolha inicial não traz nada. Falácia pura dos jogadores. É incrível como esse problema pode tropeçar tantas pessoas inteligentes. Já vi isso inúmeras vezes. Quando vos Savant respondeu educadamente a um inquérito aos leitores sobre o problema do Monty Hall, um quebra-cabeça de probabilidade relativamente desconhecido, ela nunca poderia imaginar o que se desdobraria: embora sua resposta estivesse correta, ela recebeu mais de 10.000 cartas, muitas de estudiosos e Ph Diz, informando-lhe que ela era uma idiota com cegonha. Pip, uma vez que você é um cara prático, faça uma simulação Monte Carlo desse problema, tanto para mudar e não mudar. Você verá que sempre mudar é a resposta certa. Os resultados da sua simulação devem ser assim: existem muitos tipos diferentes de prrof também no artigo wikipedia: en. wikipedia. orgwikiMontyHallproblem Mesmo quando fornecidas explicações, simulações e provas matemáticas formais, muitas pessoas ainda não aceitam que mudar é a melhor estratégia (Vos Savant 1991a (en. wikipedia. orgwikiMontyHallproblemCITEREFvosSavant1991a)). Paul Erd337s (en. wikipedia. orgwikiPaulErdC591s), um dos matemáticos mais prolíficos da história, permaneceu não convencido até que ele tenha sido mostrado uma simulação computacional (en. wikipedia. orgwikiComputersimulation) confirmando o resultado previsto (Vazsonyi 1999 (en. wikipedia. orgwikiMontyHallproblemrefVazsonyi1999)) . Junte-se a julho de 2017 Status: Membro 170 Posts Hey Inglês obrigado pelo tópico, poucas perguntas para você e uma idéia: como você está definindo seu Take Profit (o Pivot oposto o mais próximo), há algum stoploss usado ou as posições permanecem abertas e mais trades São adicionados (marcados) até ocorrer uma reversão Se as posições são adicionadas e não há perda de paragem, a seguinte questão pode acontecer ao negociar esse método, o preço se movendo drasticamente e quebrando vários pivôs. Criando grande perda flutuante (imagem 5min EURUSD 24 de fevereiro) Anexo 1671542 Parece que o preço não se reverte em Pivots com muita frequência. Com base nos pares de dias que eu olhei (tamanho de amostra pequeno). Pode ser uma boa idéia reunir estatísticas sobre quantos pivôs são atingidos em uma linha antes de ocorrer uma reversão, com base nessas estatísticas, você pode até perceber que talvez seja melhor quotSell no Suporte e Compra na Resistancequot (Fique de volta Trolls eu tenho uma vara). Mas, é claro, se as estatísticas mostrem que as reversões são uma ocorrência comum, então seria bom começar a desenvolver essa idéia usando seu método de reversão martingale Estou um pouco ocupado trabalhando em um método de Martingale Breakout Based diferente, mas sua idéia parece muito interessante. Eu vou reunir as estatísticas dentro de 2 semanas Mas, entretanto, eu apreciaria se você pudesse descrever o seu método com mais detalhes, especificamente o Take Profit ou Stoploss, se o usado, etc., etc. O exemplo perfeito seria editando minha foto e mostrando onde você Teria feito ordens e TP Obrigado Uma Mente Positiva, e o Espírito Positivo levará à verdadeira felicidade Quem é essa velha estúpida Ela não tem idéia sobre o que fala. Uma vez que o competidor obtém a informação adicional de que o carro não está atrás da porta 2, lá É simplesmente uma chance de ter uma das duas outras portas. Período. O participante pode mudar a porta ou não, ela terá a mesma probabilidade. A única informação que ela recebe é que ela ainda não perdeu e sua chance aumentou de 13 para 12. Mudar a escolha inicial não traz nada. Falácia pura dos jogadores. Não senhor. A matemática foi provada inequivocamente. Você está em boa companhia. Muitos matemáticos famosos na época pensavam exatamente o que dissestes por um longo período de tempo até que comprovasse que a matemática é correta e, de fato, você tem uma probabilidade de 23. Google. É chamado de problema do Monty Hall. Li tudo sobre isso. e fascinante. Não é apenas fascinante se você entende que sua probabilidade pode se concentrar, isso pode dar-lhe uma vantagem. Por exemplo, se você testar uma estratégia, então faça o teste com o mesmo conjunto de dados com um requisito adicional. Que você faça o primeiro comércio na demo e deve ser mais seguro. Portanto, só faz negócios depois de ter visto onde está um perdedor. Provei para si mesmo, tentei algo parecido com isso, mas usando dados e pivôs semanais, e usando as probabilidades para escalar tamanhos de lote. Eu também fiz uma análise estatística de pontos de pivô em 10 anos de dados para todos os principais pares. Aqui estão alguns resultados das probabilidades dos pivôs superiores de H gt e L os pivôs inferiores: pR1 0,45 pmidR1R2 0,27 pR2 0,14 pmidR2R3 0,05 pR3 0,02 pS1 0,45 pmidS1S2 0,27 pS2 0,14 pmidS2S3 0,05 pS3 0,02 Eu escrevi um script (anexado) que eu corri em O início de cada semana em cerca de 25 pares Você colocou o tamanho do lote inicial, então. Eu continuo voltando a usar a teoria do salão monty para concentrar as probabilidades. Veja o vídeo que postei acima a partir das 2:53 ou mais. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Soluções Verticais Como Construir um Sistema de Negociação Baseado em Pivô Simples Um sistema de negociação baseado em pivô define um foco de ação comercial, o ponto de pivô e os lugares suporte e linhas de resistência em torno desse ponto onde os negócios podem Devem ser inseridos e, talvez, sair. O cálculo do ponto de pivô pode ser bastante intrincado, mas usar o fechamento de ontem é um lugar simples para começar. Para apoio e resistência, há novamente uma série de escolhas dizzingy, mas a volatilidade nos últimos 10 dias é outro local fácil de começar. Assim. O suporte é: pivô - volatilidade (10) e Resistência: volatilidade do pivô (10) A regra de entrada para os sistemas de pivô é simples: Comprar no suporte e Vender na resistência A regra de saída foi um pouco mais difícil, mas isso parece razoável e funciona : Exit longs no final mais alto dos últimos 3 dias e Shorts de saída no menor fechamento dos últimos 3 dias Resultados para o contrato sp e-mini, barras diárias, 010198 - 022409: 200285, 70, avg 7.0 pts, sd 26,0 pts, t 4.4 O sistema é rentável em todos os anos desde 1998, ele negocia longo e curto (importante para a adaptabilidade às mudanças do mercado) e é estatisticamente válido (pontuação t). Tudo isso falta são paradas. Quais são os problemas. Mas pode significar apenas que os pontos de pivô são melhores fundações de indicadores do que as bases do sistema de negociação. Observe também quão bem a escolha simples funcionou em cada ponto de decisão na concepção do sistema. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, RESULTADOS HIPOTÉTICOS DE DESEMPENHO DE SP TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO VOCE OU POSSIBILIDADE DE AGRADECER LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO DE EQUIDADE. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVISÃO E COM PERDAS FINANCEIRAS OU PARA ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO QUANTITATIVAMENTE NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. SP Equity Trend Day Trading Website Última atualização: quinta-feira, 20 de outubro de 2017 Índice do site Seattle SEO