Neuroshell forex

Estratégia de negociação da Neuroshell, Polina encantada de respeitar o autor))))) Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis quando escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método de compra e retenção por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 16373.140 de lucro líquido ao negociar apenas um contrato FTSE (16310 por ponto), que era 11 vezes o lucro de compra e retenção (1636.460) com 4 vezes menos risco (drawdown). Por uma questão de consistência com os testes originais no livro, usei os mesmos parâmetros de entrada e otimização (4271993-112003). No entanto, tive que treinar todos os modelos à medida que atualizei para a última versão 6.1 beta Pro da Neuroshells. Eu também aumentou o período de troca de papel até 812008 e, claro, o período fora de amostra de 812008-2252017. Utilizei o método de otimização Gene Hunter e o objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno da correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell). Os sistemas de melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram os sistemas ROC (relativo) e Combinado. O sistema ROC foi o pior desempenho produzindo o menor lucro líquido com o maior desconto. Além disso, tive de reciclar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa de variação dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo à taxa de variação relativa entre o FTSE e os títulos do Intermarket. No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento. O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização, ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas. O inverso era verdadeiro para entradas curtas (usou somente a disparidade). O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: a média móvel exponencial e exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para pedidos curtos. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 das 5 nas regras totais para pedidos longos, 2 de 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 de 4 para encomendas de buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas. As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Vale a pena notar que todos os 3 sistemas de rede neural preferiram usar o índice de bancos SP o sistema mais e único utilizado tanto no XOI como no CAC. Isso indica uma alteração nas correlações durante o período de troca de papel mais recente que foi usado para testar o sistema. Finalmente, não esqueçamos meu objetivo original no Capítulo 14 do meu livro, que era comparar sistemas convencionais com rede neural. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 16318 mil lucros com apenas 4 negócios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de 16352 mil dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superaram o sistema convencional na base RewardRisk. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Desempenho das estratégias de Intermarket Neural testadas em um contrato FTSE de 8108 a 22411 (formato dos EUA) com base em sua relação com o CAC40 francês, o Amex Oil Index (XOI) eo SP Bank Index (BIX). A estratégia COMBINED usou os resultados dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido baseado em regras neurais e convencionais. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Ordem on-line Power Walk Forward Otimizador Walk Forward Performance Explorer Caminhada Avançar Metric Explorer Caminhada para a frente Explorador de entrada Caminhada para a frente Surface Explorer Key Estratégia diária diária Intraday Five Parâmetro Estratégia Parabólica Dennis Meyers Key Diária Intraday Trading Systems A chave v3 diária negociação sistema contém um total de nove Sistemas de negociação a curto prazo listados abaixo. O Key Daily Intraday Trading Systems está disponível para TradeStation, MultiCharts e NeuroShell TraderDayTrader Pro. As estratégias do KeyTrSys v5t são protegidas por threads e podem ser executadas em plataformas Multi-core e multi-thread. Sistema de velocidade mediana repetida robusta Este sistema encontra as barras de velocidade de N usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robustas chamadas de declive mediano repetido. Se a Velocidade Mediana Repetida (RMV) for maior do que o valor limite vup, o sistema compra. Se a Velocidade Mediana Repetida for inferior ao valor limite - vdn o sistema vende. O RMV ​​é feito em uma DLL super rápida. Esta DLL permite que o Indicador do Sistema seja atualizado em tempo real e torna a otimização rápida do sistema RMV. Eu publiquei The Robust Repeated Median Velocity System na edição de outubro de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição dessa estratégia pode ser encontrada na página Sistema de velocidade mediana repetida robusta. Este sistema encontra a aceleração da linha polinômica de mínimos quadrados da barra N 2. Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados da curva polinomial de 2ª ordem é usado que evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Se a aceleração for maior que a quantidade de limiar aup que o sistema compra. Se a aceleração for menor do que a quantidade de limiar - e o sistema vende. Eu publiquei The Acceleration System na edição de julho de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta stratey pode ser encontrada na página Sistema de Aceleração Este Sistema leva a Velocidade da linha reta dos Least Squares de N bar. Se a velocidade for maior do que a quantidade de limiar que o sistema compra. Se a velocidade for menor do que a quantidade limite - vdn o sistema vende. Eu publiquei The Velocity System na edição de julho de 2003 da Active Trader Magazine. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Velocity System Este sistema leva a linha reta dos Menos Quadrados nas últimas N barras e projeta a linha para a próxima barra. Estas projeções da barra seguinte são conectadas em uma curva de barra seguinte. O sistema segue então esta próxima curva de barra e gera seus sinais de compra e venda a partir das variações percentuais que a curva se move de curvas locais baixas e altas. Eu publiquei essa estratégia na edição de maio de Stocks Commodities Surfing The Linear Regression Curve With Bond Futures e The Next Bar Forecast System apresentado na edição de maio de 2003 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Próximo Sistema de Previsão de Barras O Sistema de Momento Policromático Este novo sistema requer combinações únicas de várias divisões de tempo de impulso para criar seus sinais de compra e venda. Eu publiquei The Polychromatic Momentum System em novembro de 2002 Active Trader Issue. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System Este novo sistema baseado em escala usa um período de lookback variável com base em um intervalo de máxima verossimilhança para gerar sinais de compra e venda e reduzir os sinais falsos. Eu publiquei o sistema de alcance de máxima probabilidade na edição de março de 2003 do comerciante ativo. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Sistema MaxLkHdRge O Sistema de Breaking do Canal de Noz Eu publiquei o Noise Channel Breakout System em abril de 1998 Stocks Commodities Issue e na edição de setembro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel BO System Este sistema melhora o Noise Channel Breakout System adicionando outro parâmetro para melhor desempenho. Eu publiquei The Noise Channel-2 Breakout na edição de outubro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 BO System O sistema 2-P Next Bar Forecast é um sistema de Least Squares polinomial de 2ª ordem que extrapola o valor das próximas barras e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preço do que o dos Least Squares t1 Acima. Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o transbordamento de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Eu publiquei o Sistema de Previsão de Barras Próximas de 2-P no Edição de Comerciante Ativo de dezembro de 2004. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2-P Próximo sistema de previsão de barra Todas as estratégias são orientadas para negociação de curto prazo em todos os intervalos de barras de 1 tic, para barras de 1 minuto para barras diárias. Essas estratégias podem até ser usadas em gráficos PF. Nenhuma de nossas estratégias é plug and play. Por isso quero dizer que as estratégias não podem ser usados ​​fora da caixa. Os parâmetros de entrada na estratégia devem ser descobertos pela otimização da TradeStation ou NeuroShell e análise abrangente para as barras de troca e tempo em que você está interessado. É preciso alguma habilidade e experiência discriminantes para selecionar os parâmetros de entrada na seção de otimização de teste que produzirá Lucros no futuro fora da amostra. Para a TradeStation, MultiCharts, todos os códigos de estratégia e indicadores EasyLanguage são diretamente importáveis ​​em sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente divulgados. Não há bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse. Embora os resultados do sistema forneça parâmetros para o futuro intraday ou diário o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo. Para o NeuroShell TraderDayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e os Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell através de um arquivo exe de configuração especial e são totalmente divulgados na categoria MAKeyTrSys do Assistente de Indicadores e no diretório MAKeyTrSys do Agente de Estratégia de Negociação. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse. Embora os resultados do sistema forneça parâmetros para o futuro intraday ou diário o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo. O manual de 100 páginas consiste em: Um breve tutorial sobre os detalhes da realização de otimização progressiva com testes fora da amostra usando a TradeStation e como eu procuro os melhores parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS (disponível apenas no Manual TS). Uma descrição completa de cada sistema, sua derivação e seus parâmetros de entrada. O método de otimização avançado e uma tabela dos resultados avançados para cada sistema. Os intervalos de teste do parâmetro de entrada Como configurar um gráfico usando as Estratégias e Indicadores em TradeStation ou NeuroShell. Uma linguagem EasyLanguage e impressão de código de indicador (somente Tradeboard e Multi-Gráficos) Uma impressão de gráfico com a Estratégia é o Indicador associado com todos os sinais de compra e venda do sistema exibidos no gráfico. Resumos de desempenho para o período de teste e os segmentos de período fora da amostra. Special Runup-Drawdown para cada comércio, comércio por resúmenes comerciais. Além disso, cada sistema tem sua duplicata exata na forma de indicador que é exibível no gráfico de preços para que o usuário pode visualmente ver como os sinais de compra e venda ocorrem. Para TradeStation 9.x e MultiCharts. O pacote Key Daily Intraday Trading Systems v5t consiste em um manual com tutorial conforme descrito acima, Estratégia, Indicador ELD ou arquivo PLA e arquivo DLL e está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L. C. Para 395. Envio via e-mail consiste no manual em formato Adobe PDF, ELD ou PLA arquivo e arquivo DLL. O arquivo DLL do Key Daily Intraday Trading Systems v5t possui uma Licença de Chave que só permite que ela seja instalada em três computadores. Para o NeuroShell TraderDayTrader Pro, o pacote The Key Daily Intraday Trading Systems versão 5 consiste em um manual como descrito acima e um arquivo exe de configuração especial que instala todas as Estratégias de Negociação, Indicadores e DLL no NeuroShell. Este produto está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L. C. Para 395. Envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o manual em formato Adobe PDF e MA-KeyTrSysSetup. Exe arquivo de configuração. O arquivo DLL Diário de Sistemas de Negociação Intraday Diário tem uma Licença de Chave que só permite que ela seja instalada em três computadores. Para fazer o pedido on-line, clique em Encomendar on-line. Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, por favor me ligue para (312) 280-1687 M-F 12h às 17h CST. Todas as consultas de e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics. Obrigado pelo seu interesse. Os gráficos Dennis MeyersNeuroShell Trader e NeuroShell Day Trader podem conter várias páginas de gráfico, cada uma das quais referencia uma segurança diferente. As páginas de gráfico permitem que você visualize e comercialize seus sistemas de negociação em vários títulos ao mesmo tempo. Indicadores, estratégias de negociação e previsões de redes neurais adicionados ao gráfico são individualmente testados, otimizados e aplicados em todos os títulos ao mesmo tempo. Se você adicionar e remover páginas de gráfico na mosca, NeuroShell Trader automaticamente backtest e otimizar os títulos adicionados. Aplicar rapidamente previsões e sistemas de negociação em toda a sua carteira inteira de ações, moedas estrangeiras, etc O mais poderoso, ainda fácil de usar o software de negociação disponível para negociação forex, ações, índices, futuros e muito mais Copyright copy 2017 Deixe seus sistemas aprender a sabedoria de Idade e experiência Ward Systems Group, Inc. ALGUNS DOS MUNDOS AS EMPRESAS FINANCEIRAS MAIS RESPETADAS CONFIAM NOSSA TECNOLOGIA A interface de ponto e clique do NeuroShell Traders permite criar facilmente indicadores complexos de análise técnica, sistemas de negociação e previsões do mercado de redes neurais sem codificação de qualquer tipo. Crie sistemas de negociação poderosos em MINUTOS, não horas ou dias. Não se deixe enganar por sistemas de negociação que ficam muito bem no papel, mas perder dinheiro assim que você começar a comercializá-los. Use a otimização de negociação de papel NeuroShell Traders, fora do backtesting de amostra e da otimização do algoritmo genético walkforward para construir automaticamente modelos menos aptos a ajustar a curva dados passados ​​e confirmar uma capacidade de sistemas para executar no comércio futuro. Descubra se seus sistemas de negociação mantêm-se em negociação futura ANTES de você negociar Não pode encontrar boas regras de negociação Use redes neurais para prever os melhores sinais de negociação NeuroShell Traders indicador, previsão e estratégia de negociação assistentes, how-to biblioteca de vídeo, Rápido e fácil para o comerciante novato para analisar e negociar forex, ações, índices e futuros. Projetado para TODOS de novato para comerciantes profissionais. Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não tem um conjunto de regras comerciais rentáveis, o reconhecimento de padrão de uma rede neural artificial pode ser a solução. As redes neurais analisam seus indicadores favoritos, reconhecem padrões multidimensionais muito complexos para visualizar, prever e prever os movimentos do mercado e, em seguida, gerar sinais de negociação com base nesses padrões, previsões e previsões. Com NeuroShell Traders proprietário de treinamento rápido Turboprop 2 algoritmo de rede neural você não precisa mais ser um especialista em redes neurais. Inserir um sistema de negociação de redes neurais é tão fácil como inserir um indicador. Ward Systems Group, Inc. QuotLet seus sistemas aprendem a sabedoria da idade e do comércio experiencequot Construir mercado de ações, futuros, índice e sistemas de negociação forex sem codificação